|
ECTS:
|
6
|
Nositelji:
|
Prof. dr. sc.
Neven Elezović
Doc. dr. sc.
Igor Velčić
|
Engleski jezik:
1,1,1
|
Svi elementi nastave na predmetu provode se na engleskom jeziku. Ova razina uključuje i predmete s više nastavnih grupa (u hrvatskoj grupi nastava je isključivo na hrvatskom jeziku, a u engleskoj grupi isključivo na engleskom jeziku).
|
Opis predmeta:
|
Stacionarni procesi. Stohastički integral. Ergodski teoremi. Brownovo gibanje. Bijeli šum. Martingali. Vremena zaustavljanja. Difuzijski procesi. Stohastički račun. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Predikcija i filtriranje. Wienerov filtar. Kalmanov filtar. Optimalni izgladjivači. Nelinearno filtriranje.
|
Literatura:
|
- Moohinder S. Grewal., Angus P. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB)
- A. Papoulis: Probability, random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, Third Edition
- F. Beichelt: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance, Chapman & Hall, 2006.
|
|
Ljetni semestar
|
predmet za
Poslijediplomski studij
|
|
