Stohastički procesi i filtri

Opis predmeta

Stacionarni procesi. Stohastički integral. Ergodski teoremi. Brownovo gibanje. Bijeli šum. Martingali. Vremena zaustavljanja. Difuzijski procesi. Stohastički račun. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Predikcija i filtriranje. Wienerov filtar. Kalmanov filtar. Optimalni izgladjivači. Nelinearno filtriranje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Mohinder S. Grewal, Angus P. Andrews (2015.), Kalman Filtering, John Wiley & Sons
Athanasios Papoulis (1991.), Probability, Random Variables, and Stochastic Processes, McGraw-Hill Science, Engineering & Mathematics
Frank Beichelt (2006.), Solutions Manual for Stochastic Processes in Science, Engineering And Finance, Chapman & Hall

Izvedba

ID 154760
  Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik