Stohastički procesi i filtri

Opis predmeta

Stacionarni procesi. Stohastički integral. Ergodski teoremi. Brownovo gibanje. Bijeli šum. Martingali. Vremena zaustavljanja. Difuzijski procesi. Stohastički račun. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Predikcija i filtriranje. Wienerov filtar. Kalmanov filtar. Optimalni izgladjivači. Nelinearno filtriranje.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

(.), Moohinder S. Grewal., Angus P. Andrews: Kalman filtering (theory and practice using MATLAB),
(.), A. Papoulis: Probability, random variables and stochastic processes, McGraw-Hill, Third Edition,
(.), F. Beichelt: Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance, Chapman & Hall, 2006.,

Izvedba

ID 154760
  Ljetni semestar
6 ECTS