Stohastički procesi i filtri
Opis predmeta
Stacionarni procesi. Stohastički integral. Ergodski teoremi. Brownovo gibanje. Bijeli šum. Martingali. Vremena zaustavljanja. Difuzijski procesi. Stohastički račun. Itov integral i Itova formula. Dinamički deterministički i stohastički sustavi. Predikcija i filtriranje. Wienerov filtar. Kalmanov filtar. Optimalni izgladjivači. Nelinearno filtriranje.
Studijski programi
Poslijediplomski doktorski
Literatura
Za studente
Izvedba
ID 154760
Ljetni semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik