Diskretni stohastički procesi

Opis predmeta

Poissonov proces. Složeni Poissonov proces. Procesi obnavljanja. Povratna vremena. Asimptotsko ponašanje. Markovljevi lanci u diskretnom vremenu. Analiza stanja Markovljevih lanaca. Stacionarne vjerojatnosti i njihovo računanje. Markovljevi lanci s neprekinutim vremenom. Kolomogorovljeve diferencijalne jednadžbe. Markovljevi lanci i repovi. Klasifikacija repova. Analiza M/M/1 i M/M/c repova. M/G/1 i G/M/1 repovi.

Studijski programi

Poslijediplomski doktorski

Literatura

Frank Beichelt (2006.), Stochastic Processes in Science, Engineering and Finance, CRC Press
Edward P. C. Kao (1996.), An Introduction to Stochastic Processes, Duxbury Press
Richard Serfozo (2009.), Basics of Applied Stochastic Processes, Springer Science & Business Media
Henk C. Tijms (2003.), A First Course in Stochastic Models, John Wiley and Sons

Izvedba

ID 154934
  Zimski semestar
6 ECTS
R0 Engleski jezik