Analitika financija

Prikazani su podaci za akademsku godinu: 2024./2025.

Nositelji

Prof. dr. sc.
Zvonko Kostanjčar
Doc. dr. sc.
Stjepan Begušić

Laboratorijske vježbe

Dr. sc. tech.
Tomislav Kovačević
dr. sc. tech.

Opis predmeta

Predmet pokriva temeljne metode u kvantitativnim financijama. Obuhvaća tri široka područja: financijsku ekonometriju, statističko strojno učenje za financijske primjene i dinamičko programiranje. Predmet pruža sveobuhvatan uvod u financijsku ekonomiju, a posebno u vrednovanje imovine. Osigurava temelj za glavne analitičke tehnike i kvantitativne metode potrebne u financijskoj industriji. Primjeri primjena uključuju optimizaciju portfelja, upravljanje rizikom i trgovanje u vlastito ime.

Studijski programi

Sveučilišni diplomski
[FER3-HR] Audiotehnologije i elektroakustika - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Automatika i robotika - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Elektroenergetika - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Elektroničko i računalno inženjerstvo - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Elektronika - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Elektrostrojarstvo i automatizacija - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo - profil
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)
[FER3-HR] Komunikacijske i svemirske tehnologije - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Programsko inženjerstvo i informacijski sustavi - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Računalno inženjerstvo - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Računalno modeliranje u inženjerstvu - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Računarska znanost - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Znanost o mrežama - profil
Izborni predmeti (1. semestar) (3. semestar)
[FER3-HR] Znanost o podacima - profil
Izborni predmeti (3. semestar)
Izborni predmeti profila (3. semestar)

Ishodi učenja

  1. Definirati osnovne pojmove u kvantitativnim financijama
  2. Objasniti matematičke temelje osnovnih kvantitativnih metoda u financijama
  3. Definirati i razlikovati tipove financijskih podataka
  4. Razlikovati modele za vrednovanje imovine
  5. Definirati osnove teorije portfelja i primijeniti metode za optimizaciju portfelja
  6. Objasniti adekvatnost statističkih metoda i algoritama strojnog učenja za promjene u kvantitativnim financijama

Oblici nastave

Predavanja

Predavanja će se odvijati u trajanju od 3 sata tjedno.

Laboratorij

Laboratorijske vježbe organizirane su projektno.

Način ocjenjivanja

Kontinuirana nastava Ispitni rok
Vrsta provjere Prag Udio u ocjeni Prag Udio u ocjeni
Seminar/Projekt 25 % 40 % 25 % 40 %
Međuispit: Pismeni 0 % 30 % 0 %
Završni ispit: Pismeni 0 % 30 %
Ispit: Pismeni 50 % 60 %
Napomena / komentar

Prag na kontinuiranoj nastavi je 50% od ukupnog zbroja bodova međuispita i završnog ispita.

Tjedni plan nastave

  1. Uvod u financije. Organizacija predmeta.
  2. Financijska tržišta i instrumenti.
  3. Varijable i podatci u financijama.
  4. Modeli povrata imovina.
  5. -
  6. Modeliranje i procjena rizika.
  7. Gostujuće predavanje.
  8. Međuispit
  9. Uvod u teoriju portfelja.
  10. Vrednovanje imovine.
  11. Financijski izvještaji i valuacija.
  12. Pristupi investiranju i strategije trgovanja.
  13. Gostujuće predavanje.
  14. Gostujuće predavanje.
  15. Završni ispit

Literatura

(.), Statistics and Data Analysis for Financial Engineering, David Ruppert, Springer, 2011,
(.), Advances in Financial Machine Learning, De Prado, Marcos Lopez, Wiley; 1 edition, 2018,
(.), The Econometrics of Financial Markets, Campbell, John Y., Andrew W. Lo, and A. Craig MacKinlay, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996.,
(.), Asset Pricing, Cochrane, John H, Revised ed. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2005.,

Izvedba

ID 222444
  Zimski semestar
5 ECTS
R1 Engleski jezik
R1 E-učenje
45 Predavanja
0 Seminar
0 Auditorne vježbe
15 Laboratorijske vježbe
0 Konstrukcijske vježbe
0 Vježbe tjelesnog odgoja

Ocjenjivanje

89 izvrstan
76 vrlo dobar
63 dobar
50 dovoljan

Sličan predmet